Критерий Келли в ставках на спорт

Критерий Келли в ставках на спорт

Критерий Келли – известная финансовая стратегия, ориентированная на игру на финансовой бирже и ставках на спорт. Она основана на разработанной профессором Джоном Л. Келли формуле, которая призвана определять оптимальную сумму ставки на исход, исходя из определенной беттором вероятности.

Критерий Келли был разработан еще в 1956 году, но стал широко известен на финансовых биржах в начале 90-х, а затем стал использоваться и в букмекерских конторах. Формулу Келли для подсчета оптимальной ставки используют многие профессиональные бетторы, но ее успешность напрямую зависит от довольно субъективного параметра – оценки беттором реальной вероятности исхода спортивного события.

Критерий Келли: что это такое?

Критерий Келли – это формула, которая определяет оптимальную сумму ставки, исходя из размера вашего банка – в процентном соотношении от него. Основная сложность критерия Келли заключается в том, что в формуле присутствует величина V – оценка вероятности события пользователем.

Формула критерия Келли выглядит таким образом:

С = (К*V-1) / (К-1),

где: С – сумма ставки, в процентном соотношении от банка;

К – коэффициент ставки в букмекерской конторе;

V – оценка вероятности события игроком, в процентном соотношении.

Приведем пример. В матче «Славия Мозырь – ФК Минск» мы оценили вероятность победы Минска в 30% (0.3), тогда как букмекеры дали на это коэффициент 3.9.

С = (3.9*0.3-1) / (3.9-1) = 0.05

Если в нашем банке есть 100 000 рублей, то ставка на победу Минска с коэффициентом 3.9 будет равняться 100 000*0.05 = 5000 рублей.

Формула для критерия Келли достаточно проста, но основная проблема в ее использовании заключается в том, что беттору необходимо как можно более точно определить вероятность выбранного исхода. Также прибыль по ставке будет непрямую зависеть от разницы в вероятности исхода по вашему мнению и оценкам букмекера. То есть – критерий Келли нужно использовать для определения валуйности ставки. Для удобства мы предлагаем использовать калькулятор Критерия Келли.

Не стоит путать критерий Келли с формулой Келли, которая используется для подсчета оптимальной доли капитала, которой можно рискнуть на финансовой бирже. Это более сложная формула с математическими величинами, подсчитывающая математическое ожидание. Но по сути она также используется для определения оптимальной суммы ставки.

Формула Келли гласит, что

где: F – сумма ставки;

А – ожидаемая прибыль (выигрыш за вычетом суммы ставки);

В – предполагаемые убытки (сумма ставки);

р – вероятность получения прибыли;

q – вероятность убытков. В случае со ставками на спорт q будет равна 1.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом критерия Келли называют максимальную защищенность банка, так как обанкротиться, используя критерий Келли в идеальном его формате невозможно. Но основная проблема заключается в том, что в формулу заложен критерий определения беттором вероятности исхода, а данная величина в ставках на спорт достаточно субъективна.

К тому же, букмекер занимается при составлении линии как раз определением вероятности различных исходов и использует при этом массу современных методов обработку статистики, различные формулы и алгоритмы, которые ошибаются значительно реже, чем самый опытный беттор.

Вывод

Критерий Келли будет полезным инструментом для профессиональных бетторов, умеющих работать со статистикой и современными методами определения вероятностей спортивных исходов. Для новичков же и среднестатистических бетторов он может дать ложную надежду в преимуществе над букмекером, которое дает определение вероятности события «на глаз».

Критерий Келли – стратегия, которая сопутствует поиску валуйных ставок, но может быть успешной только в случае, если в качестве дополнительных инструментов используется обработка статистики и поиск завышенных или заниженных котировок в линии БК.